信用リスク管理(計量化)システム

信用リスクの計量化・分析から、ローンポートフォリオ、ストレステスト、プライシングまでをフルカバーします。

概要

個社単位、債権明細単位で信用リスクを20期先まで計算、信用リスク関連データを当局の報告書フォーマットに準じて出力。ローンポートフォリオ分析、ストレステストやプライシング変動のシミュレーションまでサポートしています。

  • 内部格付結果による信用リスク計量化を実現します。
    • 内部格付結果から算出されるデフォルト率より、予想損失額・最大損失額を算出します。
  • 3種類のエクスポージャ算出が可能です。
    • 現在残高でのリスクを算出し、その残高与信について「末残」「平残」「極度」の3種類のエクスポージャ算出が可能です。
  • 適正ガイドラインの算出
    • 信用リスク量に応じた適用金利のガイドラインを、予想損失と案件の質などから決定。格付別デフォルト確率から金利ランクを算出し、それに債権回収率および期間スプレッドを加味することで、各種取引先の金利スプレッドを決定します。

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